Банкеръ Daily

Новини

Кризата изпревари Базел ІІІ

Европейската комисия засили към стартовата линия новите изисквания за банков капитал, известни като Базел III. Във вторник комисията представи предложенията за изменение в структурата на капиталите на кредитните институции. Те бяха разработени и обявени от Базелския комитет по банков надзор още на 12 септември 2010 година.
Основният елемент на пакета от реформи включва няколко мерки. Първата е увеличение на минималния размер на базовия първокласен банков капитал (common equity, който е равен на количеството пари, инвестирани от акционерите в обикновени акции, плюс частта от печалбата, която не е разпределена за дивиденти) от сегашните 2% (според Базел II) на 4.5% от общия рисков компонент на банковите активи. Рискът ще се изчислява по нови, по-стриктни критерии. Първоначално се предвиждаше новите капиталови съотношения да бъдат достигнати до 1 януари 2015 година. Кризата обаче принуди банките да се насочат към тях още от началото на 2011-а.
Втората мярка е коефициентът на капиталова адекватност на първокласния капитал (Tier 1, който включва освен базовата съставка и други финансови инструменти с високо качество) да нарасне от 4% по Базел II, на 6% по Базел III в същия срок, до началото на 2015-а. Съотношението на минималния общ капитал, заделен като резерв, се запазва на досегашните 8 процента;
Третата мярка е създаването на специален предпазен буфер за кризисни периоди от 2.5 процента. Такова изискване в Базел II нямаше, но то качва на 7% съотношението, което трябва да бъде покрито от базовия първокласен банков капитал (респективно коефициентът на капиталова адекватност на първокласния капитал става 8.5%, а на общия скача до 10.5 процента). Кредитните институции ще могат да ползват средства от предпазния буфер в стресови ситуации. Но колкото повече стойността му пада до минималната норма, толкова по-големи ще бъдат ограниченията върху възможността банките да разпределят дивидент от печалбата си.
На четвърто място Базел III предвижда и още един - антицикличен буфер (и той не съществува в Базел II). Той е в рамките от 0 до 2.5% от инвестициите в обикновени акции или друг клас висококачествен капитал. Той ще се създава в зависимост от специфичните обстоятелства във всяка отделна държава и целта му е да защити националния й банков сектор в периоди на прекален кредитен растеж, когато се натрупва системен риск. Този антицикличен буфер ще допълва предпазния буфер от 2.5 процента.
Още при обявяването на мерките от Базел III те бяха остро критикувани от големите банки в Европа, защото мениджърите им се опасяваха, че приложението им ще затрудни кредитирането и възстановяването на икономиките. Това негодувание обаче бе заглушено от бързото разрастване на дълговата криза. Повечето банки бяха принудени да увеличат капиталите си, в това число и тези от първи ред, за да демонстрират стабилност и да преминат през стрес-тестовете. Европейската комисия обаче иска да вкара в директива препоръките на Базелския комитет за банков надзор, за да станат те задължителни за всичките 8000 банки в ЕС и да се прилагат дори и след като кризата отмине. Що се отнася до българските банки, те отдавна са преизпълнили изискванията на Базел III. Единственото от тях, което трябва да бъде въведено у нас, е т.нар. антицикличен буфер. Той трябва да бъде регламентиран в Закона за кредитните институции, но това едва ли ще стане преди да бъде приета съответната европейска директива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във