Банкеръ Daily

Финансов дневник

Рискове грозят банките

Тенденциите, проявяващи се в банковия сектор  през последната година -  постигане на нива на доходност, съответстващи на средата на ниски лихви, намаление на обема на необслужваните кредити посредством  отписвания и продажби, както и поддържане на адекватна капиталова и ликвидна позиция на ниво банкова система се запазват. Това става ясно от последното издание  под заглавие  "Банките в България", в което Българската народна банка (БНБ) проследява рисковия профил на банковата система през първото тримесечие на годината.

Финансистите посочват, че в условията на задържащи се ниски лихвени равнища и нарастване на заетостта и доходите,  домакинствата и предприятията продължават да теглят все повече кредити , за да финансират  потреблението и инвестициите си.

"Наред с това е налице и увеличено предлагане на заемни ресурси, за което допринася, както засиленият в резултат на икономическото развитие апетит към поемане на риск на кредитните институции, така и обемът на ликвидните ресурси, с който те разполагат. Растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата. При нефинансовите предприятия към март 2019 г. най-голямо нарастване на годишна база се наблюдава в номиналните обеми на кредитите за фирмите в секторите операции с недвижими имоти, преработваща промишленост и хотелиерство и ресторантьорство", посочват експертите от БНБ.

Риск, свързан с качеството на активите

Нарастването на вземанията на банковата система от неправителствения сектор се отразява положително върху доходността на кредитните институции, пише още в анализа.

"Продължителните периоди на ниски лихвени проценти и засилена кредитна активност обаче могат да доведат до натрупване на системни рискове, свързани със задлъжнялостта на неправителствения сектор. Въпреки че дълговите съотношения на предприятията и домакинствата в момента са  на сравнително ниски нива заради бързите темпове на нарастване на доходите, в бъдеще не е изключено да настъпят неблагоприятни изменения в капацитета за обслужване на задълженията -  например при евентуален спад на икономическата активност, при нарастване на лихвените проценти по кредитите в резултат от промени в паричната политика в еврозоната или при разширяване на рисковите премии в цената на заемните ресурси", обръща  внимание  БНБ.

От анализа става ясно, че независимо от свиването на обема на необслужваните кредити в българската банкова система, делът им в кредитния портфейл е над средното за ЕС равнище, но същевременно степента им на покритие с обезценки е сред най-високите в ЕС (EBA Risk Dashboard5). Припомняме, че на 30 май 2019 г. Управителният съвет на БНБ прие решение от 30 юни 2019 г. да  се прилагат  "Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции" (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган (ЕБО). Прилагането им от страна на   кредитните институции, както и от  надзорните органи, ще допринесе за надеждността и хармонизирането на практиките и на  надзорните изисквания за управлението на необслужваните и преструктурираните експозиции.

Риск, свързан с капиталовата позиция

Тенденциите през последните месеци потвърждават необходимостта от влизащото през четвъртото тримесечие на 2019 г. ниво от 0.5% на антицикличния капиталов буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, както и повишаването му на 1% от април 2020 г., посочват от Централната банка.

"Консолидационните процеси в банковия сектор се очаква да се отразят положително върху неговата устойчивост, но същевременно ще я поставят в по-силна зависимост от състоянието на банките с по-голям пазарен дял", подчертават от БНБ. Основният макропруденциален инструмент, насочен към рисково поведение вследствие на банковия размер, е капиталовият буфер за други системно значими институции (ДСЗИ). Напомняме, че от началото на 2019 г. влезе в сила предвиденото в рамките на преходния период поредно повишаване на капиталовите изисквания за системно значими институции, като размерът на буфера за ДСЗИ за индивидуалните банки през тази година е в интервала от 0.25% до 0.75 процента.

"Ефектът от по-високите капиталови изисквания ще се засили допълнително заради влиянието, което влезлите от началото на годината регулаторни промени могат да окажат върху размера на рисково претеглените активи на кредитните институции (такава промяна е предвиденото в рамките на преходно третиране увеличение на рисковото тегло за деноминирани във валута, различна от местната, експозиции към централни правителства и централни банки на държави членки)", разясняват още от БНБ.

Риск за доходността

На фона на ниските лихви нетният оперативен доход е компенсиран чрез увеличение на доходите от такси и комисиони и от финансови активи, става ясно от анализа на БНБ.

"Наред с оптимизацията на разходите за дейността, по-ниските разходи за обезценка имат сериозен принос за постигнатия през първото тримесечие на 2019 г. финансов резултат. На ниво банки е налице различна способност печалбата да бъде използвана за вътрешна подкрепа за капитала", поясняват от Централната банка.

Припомняме, че през първото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нараснаха с 2.5% и в края на март възлязоха на 108.2 млрд. лева. Собственият капитал в баланса на банките нарасна с 303 млн. лв. (2.2%) и в края на март възлезе на 14.2 млрд. лева. За увеличението на балансовия капитал допринесе изменението на печалбата, на натрупания друг всеобхватен доход, на внесения капитал и на премийните резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във