Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Ревизия на Базел ІІІ преди старта

Европейските банки настояват за преразглеждане на по-строгите финансови регулации броени дни преди плановия старт на въвеждането им, определен за 1 януари 2013-а. Президентът на Европейската банкова федерация Кристиан Клаузен (който е и главен изпълнителен директор на Нордеа банк) твърди, че кумулативният ефект на новите правила върху кредитните институции и икономиката като цяло не е ясен. Клаузен е убеден, че Европа няма готовност да въведе по-стриктните стандарти по график и иска от политиците да разрешат да се проведе специално изследване за влиянието им върху всички стопански сфери и на съпътстващите ги разходи. През ноември финансовите регулатори на САЩ признаха, че няма да могат да задействат новия капиталов правилник по график.


Както е известно, Базелският комитет по банков надзор одобри на 12 септември 2010-а по-строги от съществуващите дотогава изисквания за капиталовата структура на банките, известни като Базел III. Промените бяха наложени години след фалита на Лиймън брадърс холдинг (от 2008-а), предизвикал колапс на финансовата система и нанесъл щети на данъкоплатците по света за стотици милиарди евро и щатски долари.


Новите мерки



Пакетът от реформи предвижда увеличаване на минималния размер на базовия първокласен банков капитал от 2% (според Базел II) на 4.5% от стойността на претеглените съобразно риска активи. Коефициентът на капиталова адекватност на първичния банков капитал нараства от 4 на 6%, а съотношението на минималния общ капитал, заделен като резерв, се запазва 8 процента. В допълнение банките трябва да изградят и специален буфер от 2.5% за кризисни периоди, както и още един противоцикличен буфер в рамките от 0% до 2.5% от инвестициите в обикновени акции или друг клас висококачествен капитал. Банките със специално значение пък трябва да поддържат още по-стриктни стандарти, за да имат достатъчен по размер коефициент на ликвидно покритие (LCR). Това означава достатъчно количество лесни за продажба активи, от която кредиторите да получат пари, за да оцелеят при 30-дневен пазарен кредитен срив.



Въвеждането на новите стандарти трябваше да стартира на 1 януари 2013-а. Тогава базовият коефициент на капиталова адекватност ще се повиши от 2 на 3.5%, а на първичния капитал - от 4 на 4.5 процента. На 1 януари 2014-а двете съотношения трябва да достигнат съответно 4 и 5.5%, а на 1 януари 2015-а - 4.5 и 6 процента. Създаването на предпазния буфер ще започне на 1 януари 2016-а и ще приключи до края на 2018-а. Успоредно с въвеждането на новите стойности на капиталовите съотношения трябва да се извършват и корекции на структурата на базовия първокласен капитал. Препоръките за ликвидност на Базелския комитет за банков надзор също трябваше да започнат да се въвеждат на 1 януари 2013-а, но Европейският съюз отложи началото за по-късна дата през следващата година.


Водещата световна консултантска компания - Boston Consulting Group - е пресметнала, че световните кредитори ще трябва да набавят 474 млрд. евро, за да изпълнят новите критерии. Само на банките от Европа не достигат 256 млрд. евро, за да постигнат минималния базов първокласен капитал по Базел III, сочат финансовите им резултати от края на годината. Щатските банки се нуждаят от двойно по-малко пари - 112 млрд. евро.


По сметки на Клаузен капиталовите коефициенти могат да набъбнат до 25% от претеглените съобразно риска банкови активи, ако се включат всички буфери и ликвидни нормативи. Нордеа банк вече изпълнява програма за съкращение на персонала с 10%, за да настрои дейността си към по-строгите правила.


Като се има предвид, че еврозоната е в рецесия, а правителствата на 17-те страни членки на общността изпълняват програми на строги икономии, за да намалят дефицитите, изпълнението на графика за въвеждане на Базел III изглежда като да накараш приет в болница пациент да участва в маратон, коментира Йеспер Берг от Никредит - най-големия европейски емитент на гарантирани с ипотеки облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във