Банкеръ Daily

Финансов дневник

Предстои поредна промяна на рамката "Базел ІІІ"

Само десет големи европейски банки вероятно ще трябва да увеличат капитала си след въвеждането на планирани нови глобални правила. Общият размер на капиталовия им недостиг може да се окаже под 27 млрд. евро. Това става ясно от проект на регулаторен докуент на Евровропейския съюз, който са прочели репортери на агенция "Ройтерс". 

Първоначалната оценка на необходимата сума за попълване на капиталовата база, направена от Европейския банков орган през миналата година, е била 52.2 млрд. евро. Следователно промяната ще е глъдка въздух за сектора, който от десетилетие работи със занижени печалби и все още се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия. 

Проектът на Европейската комисия за директивата "Базел ІІІ", който замества последния набор от правила, целящи да предотвратят повторение на финансовата криза от 2008-а, залага увеличение на изискванията за минимален капитал за кредиторите от ЕС в диапазона 0.7-2.7 процента до 2015-а и от 6.4% до 8.4% до 2030-а. "По сметки на Европейския банков оргън това ще наложи на ограничен брой големи банки от ЕС (10 от общо 99, преминали последните тестове за оценка на риска) да наберат допълнително общо под 27 млрд. евро", посочва в документа ЕК. 

Европейският банков орган уточнява, че тестваните банки са от 17 държави от ЕС и държат близо 75% от банковите активи на общността. Желанието на кредиторите за по-гъвкава интерпретация на т. нар. "специален праг" не е удовлетворено. Въпросният "специален праг" ("output floor"), формулиран в "Базел ІІІ", ограничава размера, до който банковите капиталови буфери, изчислени съобразно собствените рискови модели на институциите, ще могат да се различават от оценките на по-консервативните стандартни модели. 

Да припомним, че регулаторната рамка "Базел ІІІ" бе разработена от Базелския комитет за банков надзор на Банката за международни разплащания, за да коригира множество недостатъци в предишната версия ("Базел ІІ") и да положи основите на стабилна банкова система, която не позволява натрупването на системни рискове, подобни на онези, причинили фалита на "Лиймън брадърс холдинг" през 2008-а. 

Пакетът от реформи предвижда увеличаване на минималния размер на базовия първокласен банков капитал от 2% (според "Базел II") на 4.5% от стойността на претеглените съобразно риска активи. Коефициентът на капиталова адекватност на първичния банков капитал нараства от 4 на 6%, а съотношението на минималния общ капитал, заделен като резерв, се запазва 8 процента. В допълнение банките трябва да изградят и специален буфер от 2.5% за кризисни периоди, както и още един "противоцикличен буфер" в рамките от 0% до 2.5% от инвестициите в обикновени акции или друг клас висококачествен капитал. Банките със специално значение за системата пък трябва да поддържат още по-стриктни стандарти, за да имат достатъчен по размер коефициент на ликвидно покритие (LCR). Това означава достатъчно количество лесни за продажба активи, от която кредиторите да получат пари, за да оцелеят при 30-дневен пазарен кредитен срив.

Европейският парламент ще трябва да одобри поредната модификация на правилата, но регулаторите предупреждават блока да не се отдалечава от вече утвърдените на глобално равнище стандарти. 

Директивата, която трябва да бъде публикувана през следващата седмица, дава право на надзорниците да налагат изисквания, свързани с климатичния риск и съдържа по-стриктни условия за клоновете на чуждестранните субекти в ЕС. Така Европейската централна банка получава допълнителни правни основания за натиск върху кредиторите да разкриват и да вземат мерки срещу рисковете, свързани с климатичните промени.

Клоновете на чуждестранните банки, чиито активи са били общо 510 млрд. евро в края на миналата година и са концентрирани в Белгия, Франция, Германия и Люксембург, вече ще са предмет на обща процедура за оторизация. Те също ще трябва да отговарят на изискванията за капитал, ликвидност, управление и риск, предвижда проектът на Брюксел. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във