Банкеръ Weekly

Общество и политика

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА И МОДЕРНОТО ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ

СТОЯН СТОЯНОВ


Роден през 1950 година. Работи в областта на международните валутно-финансови отношения в продължение на близо 25 години. Сега е началник на управление Управление на риска в централата на ОББ АД.


Икономическите анализи показват, че с 1997 г. фактически приключи един изключително тежък и мъчителен период в развитието на националната ни банкова система. От една страна, този период може да се оцени като изкупителен за редицата безобразия и неадекватни решения, сътворявани в продължение на години при управлението на икономиката на страната, респективно на нейния банков сектор. А от друга - като истинска борба на живот и смърт за оцеляването на повечето икономически субекти и връщането им към нормални парични и финансови взаимоотношения. В крайна сметка с право 1997 г. може да бъде разглеждана и като начало на валутната и финансова стабилизация на България. Вече шест месеца въведеният Валутен борд действа обнадеждаващо, а в съчетание с новото банково законодателство и с останалите нормативни изменения в областта на търговско-финансовите отношения създава условията за постигането на добри икономически резултати. Например бюджетният дефицит и инфлацията в страната през 1997 г. останаха във възможно приемливи граници; в края на изминалата година бе натрупан най-високият в условията на прехода към пазарно стопанство размер на валутния резерв на страната, надвишаващ 2.3 млрд. щ. долара; валутният курс на националната валута към щатския долар бе укротен в диапазона 1700-1800 лв. вече няколко месеца, след като бе допуснато той да скочи от 487.35 лв. (в края на на 1996 г.) до близо 3000 лв. (в периода 12-20 февруари 1997 г.); оцелелите 32 търговски банки (16 търговски банки, или 33.33% от всички лицензирани банкови институции от БНБ бяха обявени в несъстоятелност) с малки изключения показват добри показатели за капиталова адекватност и ликвидност и отчитат положителни финансови резултати. Същевременно обаче следва дебело да се подчертае, че приключването на кризисния период в развитието на българската банкова система и националната валута съвсем не означава, че е гарантирано положителното развитие на търговските банки у нас до края на века. Това се дължи на обстоятелството, че валутната и финансовата стабилизация в страната представлява само част от започналите реформи в националната икономика. Те са още в началния си етап и ако не бъдат проведени последователно и не завършат успешно в срок, можем да очакваме отново неблагоприятното им въздействие върху банковата и финансовата система, респ. върху националната ни валута. Затова в близкото бъдеще търговските банки са длъжни да участвуват активно и да съдействуват за качественото провеждане на икономическите реформи у нас. От друга страна, те ще вършат това в условията на все още недостатъчно развити пазарни отношения, при липсата или нефункционирането на редица от елементите на пазарното стопанство, характерни за развитите страни. Казано с други думи, дейността на търговските банки в обозримото бъдеще ще се реализира в условията на много и различни рискови ситуации. Като се има предвид, че по принцип рисковете съпътстват постоянно и всички рутинни банкови дейности и операции, управлението на риска се явява важен инструмент за търговските банки у нас. И то както в усилията им за качествено провеждане на икономическите реформи, гарантиращи валутно-финансови отношения в рамките на утвърдените правила на играта, така и в предотвратяването на опасностите, съпътстващи всеки преход към нови икономически взаимоотношения.


Управлението на риска в търговските банки може да се определи като процес на постоянно и целенасочено изследване и въздействие върху различните фактори, формиращи онази среда, която създава вероятност от настъпване на неблагоприятни за банковите институции събития. Това е дейност (инструмент), с която търговските банки преследват определена цел, изразяваща се в получаването на максимална печалба при оптимално съотношение печалба-риск. Именно неразбирането или подценяването на този вид банкова дейност доведе до безпрецедентния случай в българската банкова история в продължение само на година и половина да бъдат обявени в несъстоятелност 16 банкови институции, след като до момента нямаше регистриран фалит на българска банка. Ето защо, при своето бъдещо развитие търговските банки следва да се отнесат с особено внимание към дейността по управление на риска - не като еднократен акт на вземане на мерки или изработване на механизми за осъществяването на отделни операции, а като непрекъсната последователност от действия, съобразени с реалните условия и промени, които заобикалят банковите институции или съществуват вътре в тях.


Банките не само трябва да предвидят в структурите си съответните звена, работещи по тази проблематика, но е необходимо да създадат и подходяща организация за изследването и систематизирането на различните видове рискове. Доколкото става въпрос за над 70 съществуващи видове риск при извършването на отделните банкови дейности и операции, свързани по пряк или косвен начин с тях, наложително е да се приложи системният подход със съзнанието, че управлението на риска в търговските банки е една отворена система, в която всички елементи следва да се анализират не изолирано, а в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Единствено по този начин може да се постигне разработването на единна политика за всяка от търговските банки при управлението на риска. Освен това, поради изключителната динамика на средата и условията, при която се реализират повечето от банковите операции, е препоръчително да се разработят различни варианти за прилагане на отделни концепции, инструменти и техники в зависимост от конкретно създалата се ситуация. Или, казано с други думи, управлението на риска в търговските банки трябва да се осъществява и чрез прилагането на т.нар. ситуационен подход. По този начин дейността по управление на риска в отделните банкови институции ще бъде по-бързоприспособима към реалните икономически процеси и явления.


Дейността по управлението на риска в търговските банки у нас следва да бъде подходящо обезпечена. В случая не става въпрос само за кадровото осигуряване на структурните звена в отделните банкови институции, тяхното квалифициране и битово-технологично устройване. Това е само едно от изискванията. Без организацията на информационна система, която да позволява анализирането на всякакъв род процеси и явления, като се почне от глобален аспект и се стигне до отделни клиенти на съответната банка, структурните звена по управление на риска няма да работят полезно. Ето защо освен удачното им кадрово осигуряване, те трябва да бъдат обезпечени и с необходимата информация. При това всяка от търговските банки следва да има вътрешни правила за набирането и ползването на тази информация, както и за формирането и усъвършенствуването на съответна информационна база и нови информационни продукти.


Обобщавайки изложеното, смятам, че с тази статия давам гласност на формирали се в мен становища и виждания за някои от подходите, средствата и инструментите, които трябва да се използват и прилагат в сложния и труден процес на реформиране на дейността на търговските банки в нашата страна и приближаването им към високите изисквания на банковото обслужване в развитите пазарни стопанства. Въпреки че представените предложения не ангажират официално институцията, в която работя смятам, че те ще станат повод за появата и на други подобни разработки, чиято цел е превръщането на търговските банки в страната в модерно работещи банкови институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във