Банкеръ Weekly

Общество и политика

Нови стрес тестове за европейските банки

Откакто на 23 юли ЕС оповести резултатите от стрестестовете цената за застраховане на гарантирания дълг на 110 европейски банки срещу фалит е нараснала с 1.13%, докато при 34-те най-големи щатски кредитори не са настъпили никакви промени, сочат данни на агенция Блумбърг. Провалилият се опит на европейските тестове да се възстанови доверието в регионалните кредитни институции се наби в очи миналия месец, когато Ирландия се впусна да спасява за пореден път двата си банкови лидери. При това след като те бяха издържали успешно проверките.


Експертите са песимистично настроени към успеха на предстоящите изпитания и по друга причина. Те посочват, че Европейската централна банка не е отговорна за банковия надзор, така както е Федералния резерв в САЩ. Вместо това тестовете се координират от Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS), който от 1 януари ще се преименува на Европейска банкова агенция (European Banking Authority). Но дори с това ново име службата няма да има мощ да проведе успешни тестове през 2011-а. Просто защото тя има трийсетина служители, докато, например английският финансов надзорник има 3300 експерти. Да не говорим, че контролните органи на национално равнище дърпат чергата към себе си в зависимост от националните си интереси. В резултат не всички банки, преминали тазгодишните тестове, са интерпретирали и публикували данните по един и същи начин. А в използваните сценарии не бе включен въпроса: какво би се случило, ако дадена страна спре да обслужва задълженията си. Вместо това бе заложено понижение на кредитната оценка на секюритизираните дългови продукти от рейтинговите агенции, 20% спад на цената на акциите на европейските компании, намаление на цената на недвижимите имоти и 50 други макроикономически параметри. В резултат тестовете не предизвикаха рекапитализация на достатъчен брой банки, което да възстанови доверието в силата на европейската банкова система, коментират анализатори.




Каре


Днес, на фона на развихрилата се дългова криза в еврозоната контролните органи на 27-те страни членки на ЕС търсят начин да подобрят качеството на стрестестовете, които ще бъдат проведени отново през следващата година. Но за да заслужат по-високо доверие тези изпитания трябва да включат и рисковете от държавен фалит. Европейските кредитори държат дългови книжа на Гърция, Ирландия и Португалия за 191 млрд. евро, по сметки на банкери от Голдмън Сакс груп. Най-голям дял от този дълг притежават гръцките банки - 62 млрд. евро. Следват германските им конкуренти с 44 млрд. евро и френските институции с 19 млрд. евро.


Германската Хипо риъл истейт, която се провали на летните тестове, пък има в портфейла си дългови книжа на споменатите три държави на стойност 21.9 млрд. евро. Националната банка на Гърция, която успешно взе изпита, е изкупила дългове за 19.8 млрд. евро, а базираната в Единбург Роял бенк ъф Скотлънд пък има държавни облигации в риск за 8.2 млрд. евро.




Facebook logo
Бъдете с нас и във