Банкеръ Daily

Финансов дневник

Позициите на банките след проверката на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната оценка на шест български банки вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото.

Цялостната оценка обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД, като всички те се съгласиха констатациите да бъдат оповестени. Българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите.

______________________________________________________________________________________

 

 


Резултати на УниКредит Булбанк от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ:



С устойчив баланс и силни капиталови позиции УниКредит Булбанк остава фокусирана към клиентите


ЕЦБ няма препоръки за капиталови мерки към банката

 

УниКредит Булбанк беше подложена на цялостна оценка, извършена от Европейската централна банка. Процедурата се проведе в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ и включва преглед качеството на активите и стрес тест.

УниКредит Булбанк взема под внимание съобщението, направено днес от ЕЦБ, и напълно приема резултатите от проверката.

Обстойната и обширна цялостна оценка потвърди устойчивостта на УниКредит Булбанк при хипотетичен крайно неблагоприятен макроикономически сценарий, подкрепена от солидната капиталова позиция на банката, превишаваща многократно минималните прагове определени в методологията на оценката. В третата година от симулирания период в хипотетичния крайно неблагоприятния сценарий (2021 година) базовият собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 14.3% при изисквано ниво от 5.5%, докато при основния сценарий (отразяващ най-вероятните макроикономически и финансови тенденции), СЕТ1 е 19.2% при минимално изискван 8%.

Прегледът на качеството на активите, като компонент на цялостната оценка, потвърди устойчивостта на баланса на УниКредит Булбанк и консервативния подход при класификацията на активите и обезценката на портфейла от необслужвани вземания. Този подход е непрекъснато поддържан от банката, включително и в периода след референтната дата на цялостната оценка (31 декември 2018). Междувременно банката допълнително подобрява и покритието на портфейла си от обслужвани вземания. Финансовата институция ще продължи конструктивния си диалог с независимите си финансови одитори и Българската народна банка по отношение на кредитополучатели с многогодишна безпроблемна кредитна история, при единични случаи от които изключително взискателната регулаторна методология на Проверката на качеството на активите идентифицира сигнали за прекласификация.

Високите резултати на УниКредит Булбанк показват липсата на необходимост от мерки за допълнително засилване на капиталовата позиция и позволяват на банката да продължи фокуса си върху предоставяне на изключителни услуги на многобройните си клиенти.

______________________________________________________________________________________

 

 


Резултати на ДСК от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ:



Комплексната оценка на Европейската централна банка потвърди солидната капиталова позиция и качеството на кредитния портфейл на Банка ДСК


Банка ДСК ЕАД взе участие в Комплексна оценка (КО), извършена от Европейската централна банка (EЦБ) в контекста на кандидатурата на България за присъединяване към банковия съюз.

Процесът по комплексна оценка (КО), включващ преглед на качеството на активите (ПКА), стрес тест и процес по обединяване на резултатите, се проведе в периода ноември 2018 г. – юни 2019 г. за шест български банки (трите най-големи по размер на активите банки и три банки с българска собственост).

Банка ДСК е запозната и напълно приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 г. резултати от проведения стрес тест.

Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се проведе на базата на актуализирания от ЕЦБ Наръчник за преглед на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с участието на независима одиторска компания. В резултатите от проведения стрес тест на ЕЦБ е отразен и ефект от заключенията от прегледа на качеството на активите.

Стрес тестът се проведе съгласно методологията на Европейския банков орган (EБО), използвана при предходния стрес тест на територията на ЕС през 2018 г., като целта му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сценарии (базов и утежнен) с тригодишен хоризонт на предвиждане (2019 – 2021 г.), на базата на допускане за статичен баланс към края на декември 2018 г. Тъй като в сценариите не се вземат предвид бъдещите бизнес стратегии и управленски действия, базовият и утежненият сценарии на стрес теста не представляват прогноза относно бъдещите печалби на Банка ДСК. 

Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите показват, че коефициентът на базов собствен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния период за всеки от сценариите.

Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий, и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката.   

По отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на комплексна оценка, Банка ДСК показа убедителни резултати и стабилност.

______________________________________________________________________________________

 

 

 


Резултати на ОББ от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ:



ОББ приема резултатите от всеобхватната оценка, проведена от ЕЦБ на базата на данни към 31.12.2018 г.


Резултатите потвърждават силната и устойчива капиталова позиция на ОББ при прилагането на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични икономически стрес сценарии. Те показват, че ОББ е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Както може да се проследи в таблицата по-долу, налице е незначително въздействие върху капитала от първи ред към 2018 г., както и стабилно представяне на проведените стрес тестове за следващите години. ОББ не само отговаря на минималните капиталови изисквания при различните сценарии, но и значително ги надвишава.

По време на извършения преглед активите не бяха установени счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат предвид в хода на нормалния процес на оценка на капитала на ОББ.

„Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп.

Резултатите ни дават увереност, че ОББ ще продължи да подкрепя растежа на българската икономика, както и успеха и просперитета на нашите клиенти.

В допълнение бих искал да изразя дълбокото си удовлетворение от ползотворното партньорство и отлично сътрудничество с ЕЦБ“, коментира резултатите Петър Андронов, Кънтри мениджър на КВС Груп за България и Главен изпълнителен директор на ОББ.

______________________________________________________________________________________

 

 

 


Резултати на Fibank от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ



Fibank премина прегледа на качеството на активите и стрес теста


На 26 юли 2019 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната оценка на качеството на активите за 2018 г., в която участваха шест български банки. Оценката беше извършена от Ernst & Young, под ръководството на ЕЦБ, със съдействието на Банката.

Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес тестът представляват прилагане на теоретичен и консервативен (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.

Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 млрд. лв., е четвъртата по големина на активите банка в България и втора по размер на кредити към българския бизнес.

Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното съответствие с  регулаторните изисквания. В AQR бяха включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл.

Първа инвестиционна банка отговаря на регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския регламент и на Съвета.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, Банката би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро.

Към 30 юни 2019 г. Fibank е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер, както следва:


  1. Печалба преди провизии от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.;

  2. Провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г.;

  3. Погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро.

Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки.

Първа инвестиционна банка продължава да следва своята стратегия за подобряване на качеството на кредитния си портфейл и укрепване на капитала като основа за растеж.

______________________________________________________________________________________

 

 

 


Резултати на ЦКБ от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ



ЦКБ АД успешно завърши преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест на Европейската централна банка


На 26 Юли 2019 г. официално завърши участието на Централна кооперативна банка АД в всеобхватната оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ), състояща се от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест, в контекста на искането за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, заради заявеното желание на Република България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II.

В периода Ноември 2018 г. - Юли 2019 г. Европейската централна банка проведе Преглед на качеството на активите и последващ Стрес тест на отделни банки в България. Използваната методология „Asset Quality Review Phase 2 Manual“ е приложима за всички банки на територията на Европейския съюз и резултатите на банките са пряко съпоставими.

През месец Юли 2019 г. процеса завърши успешно за Централна кооперативна банка АД, като проведеният преглед на активите и стрес тест установиха адекватно управление на банката, покриващо изискванията на ЕЦБ. Капиталовата адекватност на Базовия собствен капитал от 1-ви ред на ЦКБ АД изчислена в края на 3 годишния хоризонт на стрес теста е 17.54% в базовия сценарии и 7.97% в утежнения.

Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ АД не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки.

______________________________________________________________________________________

 

 

 


Резултати на ИНВЕСТБАНК от прегледа на качеството на активите и стрес теста на ЕЦБ



Инвестбанк премина успешно цялостната оценка на активите и пасивите по методологията на ецб


Европейската централна банка (ЕЦБ) избра шест кредитни институции, в т.ч. „Инвестбанк“ АД, за преглед на качеството на активите (AQR) и оценка на капиталовата позиция при базисен и утежнен сценарий (стрес тест). Целта е изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутно-курсовия механизъм (ERM) II.

Цялостната оценка се проведе в периода януари – юли 2019 г. по ревизираната, във връзка с влизането на стандарта МСФО 9, методология. Спазен е принципът на равнопоставеност в Еврозоната, като избраните банки са прегледани по същите правила, по които се проверяват всички кредитни институции от ЕЦБ.

През целия процес на прегледа, Банката бе консултирана и методологически подпомагана от водещи международни одиторски предприятия.

Резултатите от цялостния преглед, проведен през 2019 г., показват, че „Инвестбанк“ АД е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите.

В базисния сценарий на стрес теста, който е най-близък по отношение на очакванията за макроикономическо развитие, съотношението на базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%.

В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, Банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика.

За допълнително укрепване на капиталовата позиция, „Инвестбанк“ АД ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.

Към юни 2019 г. „Инвестбанк“ АД вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи.

Ръководството на „Инвестбанк“ АД изказва своите благодарности към екипа на ЕЦБ за кооперативността и методологичната подкрепа, оказана в цялостния процес по оценката качеството на активите и стрес теста.

______________________________________________________________________________________


Още за оценката на ЕЦБ:

Две от шестте български банки имат нужда от допълнително укрепване на капиталa


 


Информацията за доклада на ЕЦБ


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във