Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНАТА АГРЕСИЯ ПОДРИВА БАНКОВАТА СТАБИЛНОСТ

Въведените от БНБ строги ограничения върху ръста на заемите имат за цел преди всичко да гарантират стабилността на финансовокредитната система. В отчета на Централната банка за 2004 г. ясно прозира опасението, че в един момент кредитополучателите ще спрат да обслужват редовно заемите, което ще застраши стабилността на банковия сектор.На фона на увеличените активи и на най-рисковия техен сегмент - кредитите, темпът на нарастване на класифицираните (така се наричат заемите, по чието обслужване има проблеми) активи за последните 12 месеца следва да се разглежда като индикатор за възможно бъдещо влошаване на качеството им, се казва в доклада на БНБ. Веднага е допълнено, че през 2004 г. общият размер на проблемните вземания на банките е нараснал с 29.42%, или с 222.3 млн. лева.При анализирането на поведението на банките се извеждат няколко признака, на базата на които конкретни институции са обект на засилено надзорно внимание: острота на риска, който е над средния за системата, констатирани сериозни слабости по време на надзорни инспекции при управление на кредитния процес и основните рискове при операции с активи, наличие на непрозрачни операции, тенденции към формиране на значителни сериозни експозиции (това е експертният термин за вземания от клиенти) със свързани лица, пише в доклада на БНБ.Казано на по-достъпен език, Централната банка е констатирала, че някои кредитни институции, в това число и банки, попадащи сред първите десет по размер на активите, са отпускали големи заеми на свои акционери или свързани с тях лица, извършвали са операции в нарушение на изискванията на наредбите на БНБ и неправомерно са преструктурирали необслужвани от клиентите заеми. Във финансовата общност имената на нарушителите са добре известни.В доклада на управление Банков надзор, който е част от отчета на БНБ, се посочва също, че мерките предприети по отношение на банките нарушители, са довели до намаляване на потенциалните рискове за финансовокредитната система. Ще рече, че на институциите, извършващи неправомерни операции, са наложени санкции, които са показали на останалите банки, че не могат да пренебрегват изискванията на БНБ, без да понесат последствията за това.Обезпокояваща е и още една констатация на експертите от управление Банков надзор, а именно за отслабената капиталова позиция на търговските банки. Какво се крие зад този термин? Най-достоверният показател за стабилността на една кредитна институция е капиталовата й адекватност. Тя се формира, като стойността на собствения капитал се раздели на общия размер на риска на активите. Според изискванията на Базелския комитет за международни стандарти минималната капиталова адекватност трябва да е 8%, но от средата на 1997-а БНБ въведе минимална капиталова адекватност от 12%, именно за да гарантира стабилността на банковата система. И тъй като кредитите са най-рисковите активи - те се оценяват със 100% риск, а рязкото им увеличаване води до подриване на капиталовата устойчивост на банките. Статистиката показва, че през 2004 г. общият размер на заемите е нараснал с 47% - от 9.4 млрд. до 13.8 млрд. лева. В същото време собственият капитал на банките се е покачил едва със 7.78% и в края на 2004 г. е 2.32 млрд. лева. Това е довело до намаляване на общия размер на капиталовата адекватност от 22.2 на 16.6 процента. За отбелязване е и нарастването на големите кредити. По дефиниция това са всички вземания на една банка, които надхвърлят 25% от собствения й капитал. Общият размер на големите кредити - по закон, не може да нахвърля осем пъти размера на капитала на банката. Според данните на БНБ в края на 2004-а всички големи заеми във финансовокредитния сектор са 3.1 млрд. лева - 133.3% от общия размер на собствения капитал на банките, докато в края на 2003 г. това съотношение е било 94.2 процента. Изнесените в отчета на БНБ данни сочат, че 32% от всички корпоративни заеми са отпуснати на няколко големи фирми. Което говори за продължаваща концентрация на кредитния риск.Що се отнася до капиталовата адекватност, на пръв поглед изглежда, че тези 16.6% са напълно достатъчни, за да гарантират стабилността на банковия сектор. Но това е на пръв поглед. Експертите на Централната банка изрично подчертават, че капиталовият излишък във финансовокредитния сектор в края на 2004 г. е 640.7 млн. лв., докато година по-рано той е бил 989 млн. лева. Банките ще продължат да подяждат този излишък не само заради инвестициите, които правят в недвижимо имущество, но и заради дяловите си участия в небанкови институции. Според отчета на БНБ, в края на 2004 г. общият размер на тези вложения е 717.1 млн. лв., като само в дълготрайни материални активи са инвестирани 686.9 млн. лева. Докато в края на 2003 г. вложенията в недвижимо имущество и в дялови участия са били 697.7 млн. лева. Прогнозите са, че тези инвестиции ще се увеличават, тъй като много банки имат намерение да разширяват клоновата си мрежа и да създават допълнителни дъщерни структури, които се занимават с лизинг, застраховане, инвестиционно посредничество и пенсионно осигуряване.Излиза, че ако искат да поддържат ръста в кредитирането, банките ще трябва да се погрижат за адекватно увеличение на собствения си капитал. В противен случаи някои от тях много бързо могат да се озоват на границата на минималната капиталова адекватност. И именно за да не допусне подобно негативно развитие на събитията, БНБ въвежда мерките за ограничаване на ръста в кредитирането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във