Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Банк ъф Ингланд" ще тества банките на Острова

Банк ъф Инглънд

Как най-големите британски банки ще се справят с нова глобална икономическа криза, включваща срив в растежа на Китай, дълбока рецесия в еврозоната и ликвидна криза в развиващите се пазари? Това ще се опита да разбере централната банка на Англия с подготвяните по тези въпроси стрестестове за кредиторите на Острова. Управителят на "Банк ъф Ингланд" Марк Карни съобщи тази новина в понеделник (30 март).

За пръв път сценарият на теста включва и оценка на това как съотношението на задлъжнялост и равнището на капитала на една банка ще се променят вследствие на кризата. Кредиторите, които ще бъдат подложени на тестовете, са "Барклейс" (Barclays), "Лойдс банкинг груп" (Lloyds Banking Group), "Роял Банк ъф Скотланд" (Royal Bank of Scotland), "Сантандер Ю Кей" (Santander UK), "Ейч Ес Би Си" (HSBC) и "Стандард Чартърд" (Standard Chartered).

Британската Кооперативна банка (Co-operative Bank) няма да участва в проверката, тъй като вече не се определя като институция със системно значение за стабилността. През миналата година единствено тя от конкурентите си на Острова не успя да премине успешно теста на централната банка и се намира в процес на преструктуриране.

Мрачният четиригодишен сценарий, с който "Банк ъф Ингланд" ще тества банките, предвижда забавяне на реалния икономически растеж на Китай до 1.7 на сто и 35% спад в цените на китайските недвижими имоти. Очаква се това да навреди най-много на британските "Ейч Ес Би Си" и "Стандард Чартърд", които печелят по-голямата част от приходите си от пазарите в Азия.

За да преминат успешно теста, кредиторите трябва да поддържат капиталов буфер от 4.5% от рисково претеглените активи, както и коефициент на задлъжнялост (leverage) от 3 процента.

И въпреки че тестът предвижда рязко свиване на икономиката на еврозоната, той не разглежда последиците от евентуално разпадане на валутния блок вследствие на напускането на Гърция.

Според централните банкери рискът Атина да излезе от единния паричен съюз, или т. нар. Grexit, ще окаже по-скоро влияние върху краткосрочните планове на банките, отколкото да им навреди в по-дългосрочен план. В същото време те отбелязват, че вероятните странични ефекти от разпадането на еврозоната вече са включени в прогнозата за спад на икономиката на ЕС, заложена в сценария на стрестеста.

През миналата година "Банк ъф Ингланд" провери какви ще бъдат ефектите върху финансовото здраве на британските банки при евентуален срив на пазара на недвижими имоти във Великобритания. Тази година обаче ще бъде тествана издръжливостта на британската банкова система на външни шокове.

Съгласно заложените прогнози в неблагоприятния сценарий на стрестеста британската икономика ще отбележи спад от 2.3 на сто, недвижимите имоти ще загубят една пета от стойността си, а лихвените проценти ще паднат до нулата. Сценарият включва и нарастване на колебанията на пазара, падане на цените на петрола до 38 долара за барел и обезценяване с 25 цента на валутите на развиващите се пазари спрямо американския долар.

За сравнение, проверката от 2014-а включваше мрачно развитие на икономическите показатели, в това число и 35% обезценка на недвижимите имоти, както и рязко затягане на паричната политика.

Тестовете се провеждат на базата на годишните отчети на банките, а резултатите ще бъдат обявени през декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във